Con el objetivo de fortalecer el control de riesgos y mitigar la exposición a pérdidas que amenacen el cumplimiento de las obligaciones que las instituciones de seguros y fianzas tienen con sus clientes, se han establecido marcos regulatorios extensos sobre administración de riesgos, tanto en el ámbito internacional como en el entorno local:

  • El Acuerdo de Solvencia II europeo.
  • La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) y la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF) en México.

Estos nuevos marcos regulatorios han extendido sustancialmente la normatividad sobre administración de riesgos a las instituciones de seguros y fianzas, requiriéndoseles:

  • Medir y administrar sus riesgos de suscripción, mercado, crédito, liquidez, descalce, concentración y operacional.
  • Satisfacer un requerimiento de capital de solvencia para garantizar, con un alto nivel de confianza, su capacidad de hacer frente a las pérdidas ocasionadas por los riesgos a los que se encuentran expuestas. El requerimiento puede ser calculado con modelos estatutarios o modelos internos de las instituciones.

Los consultores de Numeravi otorgamos consultoría y proveemos sistemas para medir la exposición a riesgos y entender las metodologías y modelos estatutarios para calcular el RCS:

  • Explicamos con transparencia las medidas de riesgo que calculamos y las metodologías que aplicamos.
  • Identificamos junto con las instituciones de seguros, las áreas (ramos, subramos, tipos de riesgo) que generan las mayores pérdidas potenciales y, por lo tanto, incrementan el RCS.
  • Identificamos las características particulares de los riesgos de cada institución que puedan generar la necesidad de un modelo interno de cálculo de requerimiento de capital.

Para satisfacer la regulación de Solvencia II, Numeravi ofrece soluciones robustas que permiten, desde el cumplimiento de los requerimientos estatutarios en administración de riesgos (medición periódica de la exposición a riesgos), hasta el desarrollo de modelos internos de cálculo de RCS.

Medición de Riesgos

Otorgamos el servicio externo (outsourcing) de medición periódica de exposición a riesgos bajo el esquema de Solvencia II que incluye:

  • Elaboración de reportes mensuales y trimestrales de exposición a los riesgos de suscripción, mercado, liquidez, descalce, concentración y crédito.
  • Interpretación y análisis de las mediciones de exposición a riesgos.
  • Asesoría a Comités de Riesgos o de Inversiones.
  • Documentación de modelos y metodologías.
  • Instrumentación de la función de administración del riesgo operativo.
  • Desarrollo de manuales de administración de riesgos y crédito.
  • Diseño del Sistema de Gobierno Corporativo y su documentación en los manuales de políticas y procedimientos.
  • Auditoria y evaluación técnica de la administración de riesgos.

Ofrecemos también licencias de nuestro sistema de medición de riesgos, en caso de que la institución decida desarrollar la función de forma interna.

Modelos Internos

Un modelo interno de cálculo de RCS debe estimar con precisión las necesidades específicas de capital o fondos propios en función de los riesgos particulares a los que se encuentra expuesta una institución. Estos riesgos dependerán de las características particulares de cada negocio, mercados y forma de operación.

Los modelos internos deben garantizar que los recursos propios o de capital de una institución sean suficientes para garantizar su solidez, incluso ante escenarios adversos severos.

Para la adopción de un modelo interno, los requerimientos establecidos tanto en la regulación local como en la internacional son muy extensos, por lo que su desarrollo e instrumentación podría llegar a ser complejo y necesitar un periodo extenso si no se tiene un conocimiento profundo de las bases matemáticas de administración de riesgos, los modelos estatutarios de cálculo de RCS, ciencias actuariales, probabilidad y estadística, entre otras materias.

Los consultores de Numeravi contamos con el grado de especialización necesario para desarrollar modelos internos de RCS:

  • Son especialistas en administración de riesgos de suscripción, mercado, liquidez, operacional y crédito, áreas en las que tienen experiencia de más de 15 años.
  • Han construido e instrumentado diversos modelos estadísticos para medir el riesgo de suscripción, el riesgo financiero en carteras de inversión, así como el riesgo conjunto técnico y financiero.
  • Han desarrollado sistemas de cómputo eficientes para la estimación de la exposición a riesgos de instituciones de seguros, que están construidos con tecnologías óptimas para ajustar modelos estadísticos y realizar simulación estocástica.
  • Conocen los alcances y limitaciones de los modelos de cálculo de RCS desarrollados por la CNSF, tanto en sus bases matemáticas, como en su instrumentación en el sistema de cómputo respectivo.
  • Desde 2010 han asesorado a instituciones de seguros en la instrumentación del acuerdo de Solvencia II, primero apoyando a instituciones filiales de empresas europeas en la instrumentación de los modelos de cálculo de capital y posteriormente asesorando a diversas instituciones mexicanas para la instrumentación de la nueva regulación de seguros y fianzas.
  • Cuentan con una formación académica sólida en matemáticas, ciencias actuariales, probabilidad, estadística, administración de riesgos y finanzas.