Autoevaluación de riesgos y solvencia y prueba de solvencia dinámica

El acuerdo europeo de Solvencia II y la nueva regulación mexicana de seguros y fianzas, requiere que las instituciones realicen periódicamente una autoevaluación de riesgos y solvencia (ORSA por sus siglas en inglés).  En México esa autoevaluación incluye la Prueba de Solvencia Dinámica (PSD).

La ORSA debe ser parte integral de la dirección del negocio, aportando una visión holística de los riesgos que lo afectan, contribuyendo con mejor información para las decisiones estratégicas y el uso de capital. Por otra parte, la ORSA permite a las instituciones conocer sus necesidades totales de solvencia en función de sus metas de negocio.

Por su parte, la PSD es un ejercicio requerido en la regulación mexicana que tiene el propósito de evaluar la suficiencia del capital o fondos propios admisibles de las instituciones para satisfacer el requerimiento de capital de solvencia en diversos escenarios prospectivos de su operación.

Numeravi Valuación y Análisis de Riesgos ofrece servicios de consultoría para convertir a la ORSA y la PSD en instrumentos para optimizar el uso del capital de las instituciones de seguros y fianzas, estimando su nivel real de solvencia y necesidades de fondos propios en función de sus metas de negocio y su exposición a riesgos.  Con la asesoría de Numeravi las instituciones lograrán:

Autoevaluación de Riesgos y Solvencia

  • Determinar qué tan adecuados para la institución son los modelos de medición de exposición a riesgos empleados para el cálculo del RCS.
  • Evaluar los efectos que pueden tener diversos escenarios de estrés en los riesgos a los que se encuentra expuesta la institución, así como evaluar su margen de solvencia en cada uno.
  • Evaluar el cumplimiento de la normatividad sobre administración de riesgos establecida en la LISF y en la CUSF, así como de los objetivos, límites, políticas, procesos y procedimientos internos de la institución.
  • Evaluar el cumplimiento de normatividad en materia de inversiones, reservas técnicas, reaseguro, garantías, RCS y capital mínimo pagado.
  • Diseñar y proponer las mejores alternativas para atender las áreas de oportunidad detectadas.

Prueba de Solvencia Dinámica

  • Conocer cómo influyen las variables que determinan el RCS, para identificar las áreas (ramos, subramos, tipos de riesgo) que generan la mayor exposición a pérdidas y, por lo tanto, incrementan el RCS.
  • En el caso de las instituciones de fianzas, evaluar su solvencia considerando tanto sus operaciones de seguro de caución, como de fianzas.
  • Identificar los riesgos específicos que puedan afectar su condición financiera satisfactoria.
  • Proponer las acciones que reduzcan la exposición a esos riesgos.
  • Diseñar las acciones que mitiguen los efectos adversos en el caso de que tales riesgos se materialicen.
  • Cumplir de forma eficiente con lo establecido en el Capítulo 7.2. De la Prueba de Solvencia Dinámica de la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF).

En Numeravi contamos con la tecnología, conocimiento y experiencia para evaluar qué tan apropiados para cada institución son las metodologías y modelos estatutarios de cálculo de RCS y evaluar escenarios adecuados a la naturaleza del negocio de cada institución, para que ésta obtenga información útil para la gestión de su capital.