La función de administración de riesgos es una parte esencial de la gestión de las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, que les permite evitar exposiciones a pérdidas que amenacen su viabilidad e identificar oportunidades de mejora.

En apoyo al logro de esos objetivos, los consultores de Numeravi generamos para estas instituciones reportes periódicos de exposición a riesgos con la capacidad de adaptarlos a las características particulares del negocio de cada empresa.  Estos reportes cuentan con la siguiente información:

Riesgo de Mercado

  • VaR de mercado global.
  • VaR de mercado por tipo de instrumento (deuda, capitales, derivados y notas estructuradas).
  • VaR de mercado por moneda.
  • VaR marginal o contribución de cada instrumento al VaR total.
  • Backtesting o pruebas retrospectivas de riesgo de mercado.
  • Pruebas de estrés de riesgo de mercado.

Riesgo de Liquidez

  • Proyecciones de flujos de efectivo de carteras de inversiones y de créditos.
  • Estimación estadística de la pérdida por la venta anticipada o forzosa de activos.

Riesgo de Descalce

  • Brechas de vencimiento y brechas de repreciación.
  • Valor en riesgo del capital (diferencia activos – pasivos) derivado de diferencias en plazos, divisas o tasas de referencia entre activos y pasivos.
  • Duración de activos y pasivos.
  • Sensibilidad del valor del capital a cambios en las tasas de interés o precios de divisas.

Riesgo de Crédito

  • Pérdida esperada por incumplimiento de emisores o contrapartes.
  • Valor en riesgo de crédito.
  • Calificación y reservas de cartera crediticia de consumo, hipotecaria y comercial.

Riesgo de Concentración

  • Medición de la concentración bajo diferentes criterios.
  • Seguimiento a límites regulatorios de concentración en las inversiones.
  • Medición de los efectos de la concentración en carteras de préstamos.

Riesgo de Suscripción de las Instituciones de Seguros y de Fianzas

Estimación de los montos y plazos de las reclamaciones aplicando modelos estadísticos estatutarios o específicamente construidos para cada institución (frecuencia / severidad) para medir la exposición al riesgo de mercado en los pasivos técnicos, además de estimar el riesgo de descalce y de liquidez.

Riesgo Operacional

  • Desarrollo de políticas y procedimientos.
  • Identificación de riesgos asociados a procesos operativos.
  • Definición de indicadores clave de riesgo.
  • Definición de niveles de tolerancia.
  • Definición de la estructura de la base de registro de incidentes.