Seguros y Fianzas

Estimación del riesgo de suscripción aplicando modelos estadísticos para la frecuencia y la severidad de la siniestralidad de cada institución.

Ajustamos modelos para cada institución o aplicamos modelos basados en las estadísticas de siniestralidad del mercado.

Realizamos simulación estocástica para generar múltiples escenarios y obtener las proyecciones de siniestralidad esperada y máxima probable (VaR) desglosada por año, ramo, subramo y/o cobertura.

Tanto en activos de inversión, como en pasivos técnicos:

2.1  Estimación del riesgo de incremento en el valor presente de los pasivos técnicos generado por movimientos en los factores de riesgo de mercado (tasas de interés y tipos de cambio).

2.2  Valor en riesgo de la cartera de inversiones, tanto global como desglosado por tipo de valor, factor de riesgo, instrumento, etc.

3.1  En el reaseguro o reafianzamiento.

3.2  En la cartera de inversiones.

3.3  Por incumplimiento de otras contrapartes.

3.4  También calculamos las reservas o provisiones crediticias de préstamos otorgados por las instituciones.

4.1  Estimación de la pérdida de valor de los recursos propios o capital, es decir, la diferencia entre activos y pasivos, generada por el descalce entre éstos.

4.2  Cálculo de otros indicadores de descalce como duración y convexidad, tanto de pasivos técnicos como activos de inversión.

5.1  Brechas de liquidez, considerando tanto flujos de activos de inversión, como de pasivos técnicos.

5.2  Estimación estadística de la pérdida por la venta anticipada de instrumentos de inversión.

En caso de que la institución lo requiera, asistencia de un consultor especializado en administración de riesgos a las sesiones de los comités de inversiones o de riesgos, para explicar las mediciones de riesgos y cómo obtener el mayor provecho de esa información.

7.1  Desarrollo de políticas y procedimientos de administración del riesgo operacional.

7.2  Identificación de riesgos asociados a procesos operativos y construcción de la matriz de riesgos operacionales.

7.3  Definición de indicadores clave de riesgo (key risk indicators).

7.4  Definición de niveles de tolerancia.

7.5  Definición de la estructura de la base de registro de incidentes.

La nueva regulación nacional e internacional también requiere que las instituciones de seguros realicen periódicamente una autoevaluación de riesgos y solvencia (ORSA por sus siglas en inglés). En México esa autoevaluación incluye la Prueba de Solvencia Dinámica (PSD), cuyo propósito es el de evaluar la capacidad de las instituciones para satisfacer el RCS en diversos escenarios prospectivos.

La ORSA es un ejercicio extenso que requiere la realización de múltiples análisis por personal especializado en administración de riesgos y Solvencia II, que cuente con sólidos conocimientos de las operaciones de las instituciones de seguros y de fianzas.  Dos de los aspectos más importantes de la Autoevaluación que los consultores de Numeravi realizamos para las instituciones de seguros y de fianzas son:

8.1  Evaluar la capacidad de mantener su solvencia y satisfacer el RCS en diversos escenarios de estrés.  Dentro de esta evaluación se realiza la prueba de solvencia dinámica. El objetivo de la asesoría de Numeravi es convertir a la PSD en un instrumento para optimizar el uso del capital de las instituciones de seguros y fianzas, estimando su nivel real de solvencia y la necesidad de fondos propios, en función de sus metas de negocio y su exposición a riesgos.  A través de los servicios de consultoría, se lograrán además los siguientes objetivos específicos para cada institución:

• Conocer qué variables (ramos, subramos o tipos de riesgo), generan la mayor exposición a pérdidas y, por lo tanto, incrementan el RCS. Es decir, saber de forma desglosada, qué genera el RCS.
• Identificar los riesgos específicos que puedan afectar su condición financiera satisfactoria.
• Proponer acciones que reduzcan la exposición a esos riesgos.
• Diseñar las acciones que mitiguen los efectos adversos en el caso de que tales riesgos se materialicen.
• Cumplir eficientemente con este requerimiento regulatorio.
• En el caso de las instituciones de fianzas, evaluar su solvencia considerando tanto sus operaciones de seguro de caución, como de fianzas.

8.2  Evaluar si la fórmula general de cálculo del RCS es adecuada para estimar las pérdidas máximas probables que la institución puede sufrir por los riesgos a los que se encuentra expuesta.

En Numeravi contamos con la tecnología, conocimiento y experiencia necesaria para evaluar qué tan apropiados son las metodologías y modelos estatutarios de cálculo de RCS para cada institución, y evaluar escenarios ajustados a la naturaleza del negocio que le aporten información útil para la gestión de su capital.